新版银行监管评级方法来了!新增这一要点 分1-6级和S级 这部分情形评级将被下调

时间:2021-09-24 12:56编辑:未知

有下列情形评级将被下调

对于存在以下情形的商业银行,监管机构应在评级综合得分对应的初步级别和档次基础上,进行相应调整:

核心监管指标不满足最低监管需要或在短期内发生重大不利变化的,监管评级结果应为3级及以下;

出现下列重大负面原因紧急影响机构稳健经营的,监管评级结果应为3级及以下:党的建设紧急弱化、公司治理存在紧急缺点,发生重大涉刑业内案件,财务造假、数据造假问题紧急,被采取重大行政处罚、监管强制手段,重大舆情应付紧急不当等;

没办法正常经营,出现信用危机,紧急影响银行消费者和其他顾客合法权益及金融秩序稳定的,监管评级结果应为5级或6级;

风险解决明显不力、要紧监管政策和需要落实不到位的,监管评级结果不高于近期一次监管评级结果;

监管机构认定的其他应下调监管评级的情形,视情节紧急程度决定下调手段。

“总体而言,限制规定和动态调整机制能够帮助增强评级的时效性和敏锐度。但限制规定和动态调整的有关条约比较原则,弹性较大,应进一步细化,提升严肃性和确定性,并打造被限定或被调整银行的申诉机制。”董希淼表示。

银保监会有关负责人表示,一方面,设置评级结果级别限制规定。对于核心监管指标不满足“底线性”监管需要,出现党的建设紧急弱化、公司治理紧急不足、发生重大涉刑案件、财务或数据造假问题紧急等重大负面原因紧急影响机构稳健经营,风险解决明显不力、要紧监管政策和需要落实不到位等状况的银行,监管机构可以对按评级要点打分得出的评级初步结果进行调整,限制评级结果的级别。

另一方面,设置评级结果动态调整机制。在年度评级之间,对于风险或管理情况发生重大变化的银行,监管机构在充分事前评估、拟定健全工作策略的基础上,可根据规定程序对银行近期一次监管评级结果进行动态调整,增强监管评级的时效性和敏锐度,为准时、有效采取相应监管手段提供依据。

将依据监管评级结果采取有关监管手段

监管评级结果应当作为衡量商业银行经营情况、风险管理能力和风险程度的主要依据。

综合评级结果为1级,表示银行在各方面都是完善的,发现的问题较轻且可以在平时运营中解决,具备较强的风险抵御能力。

综合评级结果为2级,表示银行基本是完善的,风险抵御能力好,但存在一些可以在正常运行中得以纠正的弱点,若存在的弱点继续进步可能产生较大问题。

综合评级结果为3级,表示银行存在一些明显的弱点,风险抵御能力通常,勉强可以抵御业务经营环境的大幅变化,但存在的弱点若不准时纠正比较容易致使经营情况劣化,应当给予监管关注。

综合评级结果为4级,表示银行存在的问题较多或较为紧急,并且未得到有效处置或解决,需要立即采取纠正手段,不然可能损害银行的存活能力,存在引发破产的可能性。

综合评级结果为5级和6级,表示银行为高风险机构。其中,评级结果为5级,表示银行营业额表现极差,存在很紧急的问题,需要采取手段进行风险处置或救助,以防止产生破产的风险;评级结果为6级,表示银行存在的问题极度严峻,可能或已经发生信用危机,紧急影响银行消费者和其他顾客合法权益,或者可能紧急风险金融秩序、损害公众利益。

银保监会有关负责人表示,监管评级是非现场监管的核心环节,监管评级结果作为对各家银行风险的综合评价,是监管机构科学拟定监管规划、合理配置监管资源、有效推行监管手段的主要依据。《方法》明确,监管机构可以依据监管评级结果,依法采取有关监管手段和行动。

在监管手段设置方面,《方法》依据银行评级级别的高低,根据监管投入逐步加强的原则,需要监管机构采取相应强度的监管手段和行动。既要关注评级较好银行可能存在的弱点和风险苗头,加强监管跟踪和风险提示;也要对评级较差银行准时采取风险纠正手段,重视“早期介入”,防止风险恶化、蔓延,预防风险隐患演变为紧急问题;而对于已经出现信用危机、紧急影响银行消费者和其他顾客合法权益及金融秩序稳定的银行,则应稳妥拟定推行风险处置策略,依据具体状况,按程序依法安排重组、实行接管或推行市场退出。

银保监会公布《商业银行监管评级方法》。

依据《方法》,商业银行监管评级要点包括资本充足、资产水平、公司治理与管理水平、盈利情况、流动性风险、市场风险、数据治理、信息科技风险、机构差异化要点共九项要点。

单项要点得分按网站权重换算为百分制后分6个级别,90分至100分为1级,75分至90分为2级,60分至75分为3级,45分至60分为4级,30分至45分为5级,30分以下为6级。

监管评级结果分为1—6级和S级,其中,1级进一步细分为A、B两个档次,2—4级进一步细分为A、B、C三个档次。评级结果为1—6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、推行市场退出等状况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。

评级要点包括9项,新增“数据治理”要点

商业银行监管评级要点包括资本充足、资产水平、公司治理与管理水平、盈利情况、流动性风险、市场风险、数据治理、信息科技风险和机构差异化要点。商业银行监管评级要点由定量和定性两类评级指标组成。

招联金融首席研究员董希淼对证券时报记者表示,从评级要点内容看,评级要点包括资本充足等9项要点,主要变化体目前三个方面:

第一,将原“管理水平”要点修改为“公司治理与管理水平”,占比为20%,为9项要点中占比最高,这充分体现监管部门对商业银行公司治理的高度看重。公司治理是现代企业规范的核心,对商业银行而言,公司治理机制更具备要紧用途。商业银行只有完善公司治理,才能形成稳健经营、防范风险的内生机制。

第二,新增“数据治理”要点。在数字经济年代,数据对商业银行营运管理的重要程度不言而喻。这表明,下一步监管部门将加强数据治理监管力度,提升商业银行数据真实性、准确性、完整性,并以此作为评判银行风险管理情况的基础。

第三,新增“机构差异化”要点。国内商业银行数目多,进步不均衡,进步方向、业务模式、顾客定位等差异化显著。此前在系统重要程度银行评估等方法中,已经初步体现差异化监管的原则。此次新增“机构差异化”要点,能够帮助进一步推行差异化监管。

评级结果分为1-6级和S级

商业银行监管评级办法主要包含以下内容:

各监管评级要点的规范网站权重分配如下:资本充足、资产水平、公司治理与管理水平、盈利情况、流动性风险、市场风险、数据治理、信息科技风险、机构差异化要点。银保监会依据监管重点、银行业务复杂程度和风险特点具体设定和调整各评级要点网站权重。

评级指标得分由监管职员根据评分标准评估后结合专业判断确定。评级要点得分为各评级指标得分加总。

单项要点得分按网站权重换算为百分制后分6个级别,90分至100分为1级,75分至90分为2级,60分至75分为3级,45分至60分为4级,30分至45分为5级,30分以下为6级。

评级综合得分。评级综合得分由各评级要点得分根据要点网站权重加权大全后获得。

在监管评级结果确定上,依据分级标准,以评级综合得分确定监管评级初步级别和档次,在此基础上,结合监管评级调整原因形成监管评级结果。

商业银行监管评级结果分为1-6级和S级,其中,1级进一步细分为A、B两个档次,2-4级进一步细分为A、B、C三个档次。评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、推行市场退出等状况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。

监管评级综合得分在90分至100分为1级,其中,95分以上为1A,90分至95分为1B;75分至90分为2级,其中,85分至90分为2A,80分至85分为2B,75分至80分为2C;60分至75分为3级,其中,70分至75分为3A,65分至70分为3B,60分至65分为3C;45分至60分为4级,其中,55分至60分为4A,50分至55分为4B,45分至50分为4C;30分至45分为5级;30分以下为6级。